江 彌修
專任
職稱 副教授
姓名 江 彌修
聯絡電話 81265
電子郵件 mhchiang@nccu.edu.tw
研究專長 計量金融與財務工程
授課領域 計量金融與財務工程
江彌修*;傅信豪;揚啟均, 2015.01, '集中度風險於結構式商品的量化與分析:以房屋抵押貸款證券為例, ' 經濟論文叢刊,.(TSSCI)(*為通訊作者)(本論著未刊登但已被接受), 406592, 2015
Mi-Hsiu Chiang;Chang-Yi Li*;Son-Nan Chen, 2014.09, 'Pricing Currency Options under Double Exponential Jump Diffusion in a Markov-Modulated HJM Economy, ' Review of Quantitative Finance and Accounting, pp.24.(*為通訊作者), 404928, 2014
Son-Nan Chen;Mi-Hsiu Chiang;Pao-Peng Hsu;Chang-Yi Li*, 2013.10, 'Valuation of quanto options in a Markovian regime-switching market: A Markov-modulated Gaussian HJM model, ' Financial Research Letters, pp.1-12.(SSCI)(*為通訊作者), 403341, 2013
江彌修*;邱信瑜;王盈心, 2013.04, 'On the Characterization and Information Contents of Dynamic Default Correlation under the Doubly Stochastic Assumption: the Case of iTraxx CDO Tranches, ' 台大管理論叢,.(TSSCI)(*為通訊作者)(本論著未刊登但已被接受), 388734, 2013
江彌修*;傅信豪;王聖元, 2012.12, 'The Pricing, Credit Risk Decomposition and Hedging Analysis of CPDOs under the Levy Jump-Diffusion Model, ' 台大管理論叢, Vol.23, No.1, pp.327-362.(TSSCI)(*為通訊作者), 387983, 2012
湯美玲*;陳松男;江彌修, 2012.06, 'Estimation Risk and Optimal Portfolio Construction in a Lognormal Market, ' Journal of Financial Studies, Vol.20, No.2, pp.19-53.(TSSCI)(*為通訊作者), 387987, 2012
蔡政憲*;郭維裕;江彌修, 2009.12, 'The Distributions of Policy Reserves Considering the Policy-Year Structures of Surrender Rates and Expense Ratios, ' Journal of Risk and Insurance, Vol.76, No.4, pp.909-931.(SSCI)(*為通訊作者), 278880, 2009
江彌修*, 2009, 'Option Pricing based on the Alternating Direction Implicit Method, ' 風險管理學報, Vol.10, No.1.(*為通訊作者), 278884, 2009
江彌修*;岳夢蘭;林恩平, 2009, '條件獨立假設下合成型擔保債權憑證之評價與避險, ' 財務金融學刊, Vol.17, No.1.(TSSCI)(*為通訊作者), 226837, 2009
江彌修*;岳夢蘭;李蕙君, 2008, '雙層保護合成型擔保債權憑證之評價與風險特徵研究, ' 中央研究院經濟論文, Vol.36, No.3, pp.277-316.(TSSCI)(*為通訊作者), 237613, 2008
黃俊源*;郭照榮;江彌修, 2008, '違約的代價: 契約違約金存在之合理性, ' 公平交易季刊, Vol.16, No.1, pp.35-55.(TSSCI)(*為通訊作者), 235364, 2008
江彌修*;岳夢蘭;謝明華, 2007.12, 'An Efficient Algorithm for Basket Default Swap Valuation, ' Journal of Derivatives,.(SSCI)(*為通訊作者), 226836, 2007
江彌修*;王祥帆, 2005, '百慕達式利率交換選擇權, ' 集保結算所月刊, No.157.(*為通訊作者), 279136, 2005
計畫類別 年度 計畫名稱 參與人 職稱/擔任之工作 計畫期間 補助/委託或合作機構
科技部 106 處置效果行為偏誤於衍生性商品市場之實證:以個股選擇權及可轉換債券為例 江彌修 計畫主持人 2017.08 ~ 2018.07 科技部
科技部 105 非完備馬可夫調控跳躍擴散市場下通膨指數型衍生性商品之評價 江彌修 計畫主持人 2016.08 ~ 2017.07 科技部
科技部 105 非完備馬可夫調控跳躍擴散市場下通膨指數型衍生性商品之評價(延攬) 江彌修 計畫主持人 2016.08 ~ 2017.07 科技部
非科技部 104 因應金融進口替代新種商品發展之研究 廖四郎,林士貴,江彌修 協同主持人 2015.08 ~ 2016.01 臺灣證券交易所股份有限公司
科技部 103 流動性風險下信用違約傳染模型之建構及實證研究(2/2) 江彌修 計畫主持人 2015.08 ~ 2016.10 科技部
科技部 103 流動性風險下信用違約傳染模型之建構及實證研究(1/2) 江彌修 計畫主持人 2014.08 ~ 2015.07 科技部
科技部 102 模型不確定性下信用投資組合之風險度量、控管、及其避險成效分析 江彌修 計畫主持人 2013.08 ~ 2014.07 科技部
非科技部 102 境外結構型商品發行現況與監理機制之研究-台灣與美國、歐盟、英國、香港、新加坡、日本、韓國及中國大陸之比較 廖四郎,朱德芳,江彌修,林士貴,葉斯偉 共同主持人 2013.07 ~ 2013.09 歐洲在台商務協會
科技部 100 固定比例擔保債務憑證之研究(2/2) 江彌修 計畫主持人 2012.08 ~ 2013.10 科技部
科技部 100 固定比例擔保債務憑證之研究(1/2) 江彌修 計畫主持人 2011.08 ~ 2012.07 科技部
科技部 99 重隨機假設下之動態違約相關性描述 江彌修 計畫主持人 2010.08 ~ 2011.10 科技部
科技部 98 基於跨期違約相關性描述下信用衍生性商品之評價 江彌修 計畫主持人 2009.08 ~ 2010.10 科技部
非科技部 98 我國推出ETF期貨或選擇之可行性研究 江彌修,岳夢蘭 計畫主持人 2009.07 ~ 2009.11 臺灣期貨交易所股份有限公司
科技部 97 具複合保護層之擔保債權憑證研究 江彌修 計畫主持人 2008.08 ~ 2009.10 科技部
科技部 93 選擇權之評價:Ornstein-Uhlenbeck 股價變動過程下 陳威光,江彌修 共同主持人 2004.08 ~ 2005.07 科技部
科技部 91 實資選擇權投資學在資源開發投資問題互動性策略彈性評估的應用 江彌修 計畫主持人 2002.08 ~ 2003.07 科技部
學校名稱 國家 系所 學位 期間
英國倫敦大學 英國 計量金融研究所 博士 1994.10 ~ 1999.10
英國倫敦大學 英國 數學系 碩士 1993.10 ~ 1994.10
英國倫敦大學 英國 數學系 學士 1990.10 ~ 1993.10
經歷類別 服務機關名稱 單位 職務 期間
校內本職 金融學系 副教授 2013.01 ~ 迄今
校內本職 金融學系 副教授 2009.08 ~ 2013.01
校內本職 金融學系 助理教授 2001.08 ~ 2009.08
類別 年度 獎項名稱 頒獎單位
校內 100 資深優良教師 (10年) 國立政治大學
校內 97 學術研究成果國際化優等研究獎 政治大學
校內 95 教學特優教師 政治大學商學院