陳 威光
專任
職稱 教授
姓名 陳 威光
聯絡電話 81220
電子郵件 wkc@nccu.edu.tw
研究專長 衍生性商品、風險管理
授課領域 衍生性商品、風險管理
陳威光;林靖庭*, 2016.12, 'Asymmetric responses to stock index reconstitutions: Evidence from the CSI 300 index additions and deletion, ' Pacific-Basin Finance Journal, Vol.40, pp.36-48.(SSCI)(*為通訊作者), 411527, 2016
陳威光*;郭維裕;王朝生;黃暐能, 2013.06, '波動度選擇權的隱含波動度, ' 風管學報, Vol.15, No.01, pp.57-80.(, 其它)(*為通訊作者), 401156, 2013
郭維裕*;陳鴻隆;陳威光, 2013, 'Testing Options Market Efficiency with Applications to Implied Volatility Pair Trading Test, ' 管理與系統, Vol.2013, No.20, pp.425-458.(TSSCI)(*為通訊作者), 401106, 2013
邱于紛;謝明華;蔡政憲*;陳威光, 2012.12, 'Valuation of Rarchet Equit-Indexed Annuities, ' 財務金融學刊, Vol.20, No.4, pp.89-107.(TSSCI)(*為通訊作者), 322935, 2012
郭維裕*;陳威光;陳鴻隆;林信助, 2009.11, '動態隱含波動度模型:以台指選擇權為例, ' 期貨與選擇權學刊, Vol.2, No.2, pp.47-89.(*為通訊作者), 307401, 2009
陳威光;江彌修*;鄭啟宏, 2008.04, 'Option Pricing in Ornstein-Uhlenbeck Position Process: The Application in the Impact of Price Limits, ' 風險管理學報, Vol.9, No.2.(*為通訊作者), 307404, 2008
蔡政憲;郭維裕;陳威光, 2003.08, 'An empirical study on early surrender: the cointegration approach, ' Journal of risk and insurance, Vol.70, No.0, pp.489-508.(SSCI), 148575, 2003
蔡政憲;詹志清;陳威光, 2003.07, 'On the distribution of life insurance reserves in a stochastic mortality, interest rate, and surrender rate enviroment, ' 證券市場發展季刊, Vol.0, No.0, pp.0.(TSSCI), 148577, 2003
林家帆;陳威光;郭維裕, 2002.07, '以實質選擇權法評估高科技產業股價, ' 管理評論, Vol.21, No.3, pp.97-113.(TSSCI), 145119, 2002
郭維裕;蔡政憲;陳威光, 2002, 'Early Surrender and the Distribution of Policy Reserves, ' Insurance,Mathematics, and Economics, Vol.0, No.31, pp.429-445.(SCIE), 145118, 2002
曾令寧;陳威光, 2000.06, '信用風險管理之評估原則及外匯清算風險, ' 存款保險季刊, Vol.13, No.2, pp.63-92., 148579, 2000
曾令寧;陳威光, 1999.12, '信用風險模型簡介─信用計量法及信用風險加成法, ' 存款保險資訊季刊, Vol.13, No.2, pp.63-92., 148581, 1999
蔡瑞煌;陳威光, 1998.05, 'Applications of Neural Networks to Financial Swaps, ' Journal of Computational Intelligence in Finance,., 135492, 1998
陳威光, 1998.01, '認購權價格之探討, ' 元大期貨, No.5, pp.57-64., 135493, 1998
陳威光, 1997.04, '認股權證之評價, ' 元大期貨, No.4, pp.40-46., 132809, 1997
張士傑;陳威光, 1996, '不同利率模型下之債券評價分析, ' 保險季刊, Vol.46, pp.139-150., 134921, 1996
陳威光, 1994.11, 'An Empirical Test of The Relative Price of Stock Index Call And Put Option, ' 成功大學學報, No.29., 119929, 1994
Wei-Yu Kuo; Ching-Ting Lin*;Wei-Kuang Chen, 2014.09, 'Cancellation of Limit Orders in the Futures Markets, ' Academy of Behavioral Finance & Economics Sixth Annual Meeting 2014, Academy of Behavioral Finance & Economics.(*為通訊作者), , 2014
Wei-Yu Kuo;Ching-Ting Lin*;Wei-Kuang Chen., 2014.04, 'Fleeting Orders Under the Microscope, ' 26th International Business Research Conference 2014, WBI London, UK and World Business Institute.(*為通訊作者), , 2014
陳威光;郭維裕;林家帆, 2002.05, '以實質選擇權法評估高科技產業股價, ' 台灣財務學會年會論文研討會, 台灣財務學會., , 2002
陳威光;洪瑞鴻, 2001.06, '以Adaptive Mesh Model評價重設選擇權, ' 2001年財務金融學術暨實務研討會, 台灣財務學會., , 2001
陳威光;張龍福;王志原, 2001.03, '以分解結合法加速重設型選擇權之評價效率, ' 21世紀全球投資策略研討會, X., , 2001
陳威光, 2000.06, 'Further investigation of stock index futrues and stock prices movement during the Octorber 1987 market crash, ' The 8th Pacific Basin Finance, Economics and Accounting, X., , 2000
陳威光, 1999.04, 'The market risk of warrant positions: Value-at -risk Approach, ' 第一屆財務金融研討會--遽變環境中之雙率風險管理, X., , 1999
陳威光, 1999.04, 'The valuation and Hedging of reset option, ' 中國財務學會年會論文研討會, X., , 1999
陳威光;Shen, 1999, 'The valuation of option when the underlying asset prices under price limits., ' Rutger university and National Taiwan university, The seventh conference on Pacific Basin Finance, Economics and Accounting., , 1999
陳威光, 1998, 'Option Pricing When Stock Price Under Price Limits, ' 1998 National Taiwan University International Conference on Finance, National Taiwan University., , 1998
陳威光, 1997.12, 'Application of Neural Networks to Financial Swaps, ' Conference on the Theories and Practices of Securities and Financial Markets., , 1997
陳威光, 1997.10, 'An Analysis of Capital Guarantted Trust and Its Innovation Value- A Monte Carlo Approach for Pricing Average Rate Option, ' Financial Management Association Annual Meeting, FMA., , 1997
陳威光, 1997, 'An Analysis of Capital Guaranteed Trust, ' 中國財務學會年會., , 1997
陳威光, 1996, 'Capital Requirements and Market Risks of Currency Options- A VAR Approach, ' Eastern Economic Association Conference., , 1996
陳威光, 1996, 'Option Pricing When Underlying Asset Subject to Price Limits, ' 第五屆證券暨金融市場之理論與實務研討會., , 1996
陳威光, 1995.04, '歐式與美式外幣選擇權價格差異之實證研究, ' 中國財務學會年會., , 1995
陳威光, 1994.12, '1987年股票大崩盤期間股價指數期貨基差與股價變動之研究, ' 第三屆證券金融市場之理論與實務研討會., , 1994
陳威光, 1994.12, '不完全市場下選擇權與期貨價格關係之實證研究, ' 中國經濟學會年會., , 1994
陳威光, 1994.11, '股票指數選擇權之資訊內涵-1987年股票大崩盤前後之實證研究, ' 第六屆會計理論與實務研討會., , 1994
陳威光, 1994.09, 'Information Technology,Market Efficiency and System Regulation :An Emprical Study of The Taiwan Stock Market Surveillance System, ' Sino-South Africa Bilateral Symposium., , 1994
陳威光, 1994.04, 'An Empirical Test of Put-Call-Futures-Parity--A Relationship between Index Option and Futures Prices, ' 中國財務學會八十三年論文研討會., , 1994
陳威光, 1993.12, 'An Investigation of Stock Index Option Prices during the 1987 Stock Crash, ' 第二屆證券暨金融市場之理論與實務研討會., , 1993
陳威光, 1993.05, 'An Alternative Test of the Black-Scholes Option Pricing Models, ' 中國財務學會年會., , 1993
陳威光, 1992.03, 'The Valuation and Efficiency Test of Stock Index Option Markets:A Evidence from the 1987 Stock Crash, ' Eastern Economics Association Conference Meeting., , 1992
計畫類別 年度 計畫名稱 參與人 職稱/擔任之工作 計畫期間 補助/委託或合作機構
科技部 103 波動度選擇權的資訊內涵 陳威光 計畫主持人 2014.08 ~ 2015.07 科技部
非科技部 103 計算與運用經濟資本 蔡政憲,郭維裕,陳威光 共同主持人 2014.04 ~ 2014.10 新安東京海上產物保險股份有限公司
非科技部 102 提升投資風險之策略性風險管理 蔡政憲,郭維裕,陳威光 共同主持人 2013.06 ~ 2013.10 新安東京海上產物保險股份有限公司
科技部 100 波動度選擇權的隱含波動度 陳威光 計畫主持人 2011.08 ~ 2012.07 科技部
科技部 93 選擇權之評價:Ornstein-Uhlenbeck 股價變動過程下 陳威光,江彌修 計畫主持人 2004.08 ~ 2005.07 科技部
非科技部 92 期貨市場交割結算基金總額計算方式之研究 陳威光,郭維裕,蔡政憲 計畫主持人 2003.09 ~ 2004.02 台灣期貨交易所股份有限公司
科技部 92 美式蒙地卡羅模擬法之研究與延伸 陳威光 計畫主持人 2003.08 ~ 2004.07
非科技部 92 期貨商台指期貨與選擇權營運成本之研究分析 陳威光,郭維裕 計畫主持人 2003.01 ~ 2003.04 台北期貨商業同業公會
科技部 90 以分解結合法加速界限選擇權評價之效率 陳威光,周行一 計畫主持人 2001.08 ~ 2002.07
科技部 89 界限選擇權之評價與避險-以ADAPTIVE MESH MODEL來增加三元樹評價的效率 陳威光,周行一 計畫主持人 2000.08 ~ 2001.07
科技部 89 交易成本及漲跌幅限制下認購權證之最適避險策略 陳威光,周行一 計畫主持人 1999.08 ~ 2000.07 科技部
科技部 88 神經網路在選擇權定價上之應用 陳威光,蔡瑞煌 計畫主持人 1998.08 ~ 1999.07 科技部
科技部 87 漲跌幅限制下認股權之評價 陳威光 計畫主持人 1997.08 ~ 1998.07 科技部
科技部 86 衍生性產品之市場風險衡量---Value-At-Risk(VAR)模型應用之探討 陳威光 計畫主持人 1996.08 ~ 1997.07 科技部
學校名稱 國家 系所 學位 期間
美國紐約州立大學 美國 經濟學系 博士 1987.09 ~ 1992.06
國立臺灣大學 台灣,中華民國 經濟學系 學士 1978.09 ~ 1981.06
經歷類別 服務機關名稱 單位 職務 期間
校內本職 金融學系 教授 2016.08 ~ 迄今
校內本職 金融學系 教授 2013.01 ~ 2016.02
校內本職 金融學系 教授 2007.08 ~ 2013.01
校內本職 金融學系 教授 2006.02 ~ 2007.02
校內本職 金融學系 教授 1999.08 ~ 2005.08
校內本職 金融學系 副教授 1995.08 ~ 1999.08
類別 年度 獎項名稱 頒獎單位
校內 101 資深優良教師 (20年) 國立政治大學
校內 99 教學績優教師 商學院
校內 98 教學績優教師 商學院
校內 97 教學績優教師 商學院
校內 93 學術研究成果國際化優等研究獎 政治大學
校內 92 學術研究成果國際化優等研究獎 政治大學
校內 92 三等服務獎章 政治大學
校內 91 資深優良教師 (10年) 國立政治大學
校外 88 國科會甲種研究獎勵 科技部(國科會)
校外 87 國科會甲種研究獎勵 科技部(國科會)