| 状态 | 专任 |
|---|---|
| 姓名 | 林士贵 |
| 电子邮件 | |
| 联络电话 | 81023 |
| 职称 | 教授 |
| 研究专长 | 金融工程暨金融创新 衍生性金融商品暨巨灾衍生性金融商品 金融大数据 绿色金融与气候金融 金融风险管理 银行经营管理与策略 |
| 授课领域 | 金融工程暨金融创新 衍生性金融商品 金融大数据分析 银行经营与管理 |
| 年度 | 论文名称 |
|---|---|
| 2024 | Dong-Jie Fang*;Zong-Wei Yeh;Jie-Cao He;Shih-Kuei Lin*, 2024.09, 'What drives jumps in the secured Overnight Financing Rate? Evidence from the arbitrage-free Nelson–Siegel model with jump diffusion, ' Pacific-Basin Finance Journal, pp.102392.((国科会财务领域国际期刊A Tier 2级期刊))(*为通讯作者), vol. 126104, Sep. 2024 |
| 2023 | Jie-Cao He;Chang-Chieh Hsieh;Zi-Wei Huang;Shih-Kuei Lin*, 2023.09, 'Valuation of Callable Range Accrual Linked to CMS Spread under Generalized Swap Market Model, ' International Review of Financial Analysis, pp.Accepted.(国科会财务领域国际期刊A-级)(*为通讯作者)(本论着未刊登但已被接受), vol. 111470, Sep. 2023 |
| 2023 | Ming-Chin Hung;Ping-Hung Hsia;Xian-Ji Kuang;Shih-Kuei Lin*, 2023.08, 'Intelligent portfolio construction via news sentiment analysis, ' International Review of Economics & Finance, Vol.89, pp.605-617.(SSCI, 国科会财务领域国际期刊A-级)(*为通讯作者), vol. 109250, Aug. 2023 |
| 2023 | Jie-Cao He;Hsing-Hua Chang;Ting-Fu Chen;Shih-Kuei Lin*, 2023.05, 'Upside and downside correlated jump risk premia of currency options and expected returns, ' Financial Innovation, Vol.9, No.1, pp.1-58.(SSCI)(*为通讯作者), vol. 109245, May. 2023 |
| 2023 | Xian-Ji Kuang;Yueh-Hua Hsu;Alan Chang;Shih-Kuei Lin*, 2023.02, 'Does variance risk premium predict expected returns?, ' Applied Economics Letters, pp.none.(SSCI)(*为通讯作者), vol. 109135, Feb. 2023 |
| 2022 | Pei-Ling Tsai;Yuan-Lin Hsu;Hsiang-Hsuan Chih;Shih-Kuei Lin*, 2022.03, 'Theoretical and empirical analysis of options in open market share repurchases of Taiwan companies, ' International Review of Economics and Finance, Vol.81, pp.205-226.(SSCI, 科技部财务领域国际期刊A-级)(*为通讯作者), vol. 439296, Mar. 2022 |
| 2021 | Shin‑Yun Wang;Ming‑Che Chuang;Shih‑Kuei Lin*;So‑De Shyu, 2021.04, 'Option pricing under stock market cycles with jump risks: evidence from the S&P 500 index, ' Review of Quantitative Finance and Accounting, Vol.56, pp.25-51.(科技部财务领域国际期刊A Tier-2级)(*为通讯作者), vol. 430403, Apr. 2021 |
| 2021 | Kin-Boon Tang*;Wen-Jie Zheng;Chao-Yang Lin;Shih-Kuei Lin, 2021.04, 'Valuation of callable accreting interest rate swaps: Least squares Monte-Carlo method under Hull-White interest rate model, ' North American Journal of Economics and Finance, Vol.56, pp.101339.(SSCI)(*为通讯作者), vol. 430402, Apr. 2021 |
| 2021 | Shih-Kuei Lin;Ming-Che Chuang;Dong-Jie Fang*, 2021.04, 'Valuation and Risk Management of Weather Derivatives: The Application of CME Rainfall Index Binary Contracts, ' NTU Management Review, Vol.31, No.1, pp.117-153.(TSSCI, SCOPUS)(*为通讯作者), vol. 430399, Apr. 2021 |
| 2020 | 林士贵;阮彦勳;林朝阳*, 2020.12, '分析师样本公司之因子模型: 台湾市场实证分析, ' 统计与资讯评论, Vol.20, pp.1-37.(*为通讯作者), vol. 434559, Dec. 2020 |
| 2020 | 林士贵;郭献聪;林朝阳*, 2020.06, '检测价格泡沫与建构泡沫投资组合之绩效分析: 台湾上市股票之实证研究, ' 中国统计学报, Vol.58, No.2, pp.128-167.(*为通讯作者), vol. 430511, Jun. 2020 |
| 2020 | Wu, Yang-Che;Chen, Ting-Fu*;Lin, Shih-Kuei, 2020.04, 'Risk Management of Deposit Insurance Corporations with Risk-Based Premiums and Credit Default Swaps, ' Quantitative Finance, Vol.20, No.7, pp.1085-1100.(SSCI, 科技部财务领域国际期刊A Tier-2级)(*为通讯作者), vol. 426502, Apr. 2020 |
| 2020 | Kin-Boon Tang*;Shao-Jye Wong;Shih-Kuei Lin;Szu-Lang Liao, 2020.03, 'Excess volatility and market efficiency in government bond markets: the ASEAN-5 context, ' Journal of Asset Management, Vol.21, pp.154–165.(SSCI, 科技部财务领域国际期刊B级)(*为通讯作者), vol. 430510, Mar. 2020 |
| 2020 | Ming-Che Chuang*;Chin-Hsiang Wen;Shih-Kuei Lin, 2020.03, 'Valuation and Empirical Analysis of Currency Options, ' International Review of Economics and Financie, Vol.66, pp.71-91.(SSCI, 科技部财务领域国际期刊A-级)(*为通讯作者), vol. 426612, Mar. 2020 |
| 2019 | 庄明哲;温晋祥*;林士贵, 2019.12, '跳跃风险相关之汇率选择权: 傅立叶转换评价法, ' 中国统计学报, Vol.57, No.4, pp.308-341.(*为通讯作者), vol. 434560, Dec. 2019 |
| 2019 | 林静吟;蔡政宪;林士贵;冯冠群*, 2019.06, '随机利率下可解约利率变动型寿险评价分析, ' 中国统计学报, Vol.57, No.2, pp.87-119.(*为通讯作者), vol. 430664, Jun. 2019 |
| 2019 | 吴宥璇*;林士贵;张瑞珍, 2019.06, '考虑违约风险与随机利率模型下的汇率连结外币资产选择权定价, ' 中国统计学报, Vol.27, No.2, pp.120-157.(*为通讯作者), vol. 430663, Jun. 2019 |
| 2019 | Chao-Yang Lin*;Huimei Liu;Jia-Ching Lee;Shih-Kuei Lin, 2019.02, 'Stock Index Options Pricing under Jump Patterns Driven by Market States, ' Emerging Markets Finance and Trade, Vol.56, pp.840-859.(SSCI)(*为通讯作者), vol. 430662, Feb. 2019 |
| 2018 | Chuang, Ming-Che;Lin, Shih-Kuei;Chiang, Mi-Hsiu*, 2018.01, 'Pricing the Deflation Protection Option in TIPS Using an HJM Model with Inflation- and Interest-Rate Jumps, ' Journal of Derivatives, Vol.26, No.2, pp.50-69.(SCOPUS, EconLit,科技部财务领域国际期刊A Tier-2级)(*为通讯作者), vol. 421643, Jan. 2018 |
| 2017 | Yang-Che Wu*;Yi-Ting Huang*;Shih-Kuei Lin*;Ming-Che Chuang*, 2017.11, 'Fair valuation of mortgage insurance under stochastic default and interest rates, ' The North American Journal of Economics and Finance, Vol.42, pp.433-447.(SSCI)(*为通讯作者), vol. 430661, Nov. 2017 |
| 2017 | Shih-Kuei Lin;Shin-Yun Wang*;Carl R. Chen;Lian-Wen Xu, 2017.11, 'Pricing Range Accrual Interest Rate Swap employing LIBOR market models with jump risks, ' The North American Journal of Economics and Finance, Vol.42, pp.359-373.(SSCI)(*为通讯作者), vol. 430660, Nov. 2017 |
| 2017 | Ming-Che Chuang;So-De Shyu;Shih-Kuei Lin;An-Chi Wu, 2017, 'Realized Jump Risks in the U.S. TB and TIPS Markets, ' International Journal of Information and Management Sciences, Vol.28, No.2, pp.133-152.(EI, TSSCI, SCOPUS), vol. 421646, 2017 |
| 2017 | Ming-Che Chuang;Wan-Ru Yang;Ming-Chi Chen;Shih-Kuei Lin*, 2017, 'Pricing mortgage insurance contracts under housing price cycles with jump risk: evidence from the U.K. housing market, ' European Journal of Finance, pp.1-38.(SSCI, SCOPUS, EconLit)(*为通讯作者), vol. 417922, 2017 |
| 2016 | Chih-Chen Hsu*;An-Sing Chen;Shih-Kuei Lin;Ting-Fu Chen, 2016.04, 'The Affine Styled-Facts Price Dynamics for the Natural Gas: Evidence from Daily Returns and Option Prices, ' Review of Quantitative Finance and Accounting, Vol.48, pp.819-848.(科技部财务领域国际期刊A Tier-2级)(*为通讯作者), vol. 410056, Apr. 2016 |
| 2016 | Shih-Kuei Lin*;Jin-Lung Peng;Wei-Hsiung Chao;An-Chi Wu, 2016, 'The Extension from Independence to Dependence between Jump Frequency and Jump Size in Markov-modulated Jump Diffusion Models, ' The North-American Journal of Economics and Finance,.(SSCI)(*为通讯作者)(本论着未刊登但已被接受), vol. 410214, 2016 |
| 2015 | Chang-Yi Li;Son-Nan Chen*;Shih-Kuei Lin, 2015, 'Pricing derivatives with modeling CO2 emission allowance using a regime-switching jump diffusion model: with regime-switching risk premium, ' The European Journal of Finance,.(*为通讯作者)(本论着未刊登但已被接受), vol. 408300, 2015 |
| 2015 | Shih-Kuei Lin*;Ting-Fu Chen;Chien-Tsang Lin, 2015, 'Analysis of the Risk Management Strategies for Contingent Convertible Bonds, ' Journal of Financial Studies,.(TSSCI, EconLit)(*为通讯作者)(本论着未刊登但已被接受), vol. 408166, 2015 |
| 2014 | Chien-Hsiu Lin*;Shih-Kuei Lin;An-Chi Wu, 2014.01, 'Foreign Exchange Option Pricing in the Currency Cycle with Jump Risks, ' Review of Quantitative Finance and Accounting, Vol.44, No.4, pp.755-789.(科技部财务领域国际期刊A Tier-2级)(*为通讯作者), vol. 402670, Jan. 2014 |
| 2014 | Shih-Kuei Lin;Yu-Min Lian*;Szu-Lang Liao, 2014, 'Pricing Gold Options under Markov-Modulated Jump-Diffusion Processes, ' Applied Financial Economics, Vol.24, No.12, pp.825–836.(EconLit and FLI)(*为通讯作者), vol. 405560, 2014 |
| 2014 | Chih-Chen Hsu*;Shih-Kuei Lin;Ting-Fu Chen, 2014, 'Pricing and Hedging European Energy Derivatives:A Case Study of WTI Crude Oil Options, ' Asia-Pacific Journal of Financial Studies, Vol.43, No.3, pp.317–355.(SSCI)(*为通讯作者), vol. 402854, 2014 |
| 2014 | Shih-Kuei Lin;Chien-Hsiu Lin*;Ming-Che Chuang;Chia-Yu Chou, 2014, 'A Recursive Formula for a Participating Contract Embedding a Surrender Option under a Regime-switching Model with Jump Risk: Evidence From The S&P 500 Stock Index, ' Economic Modeling, Vol.38, pp.341-350.(SSCI)(*为通讯作者), vol. 402687, 2014 |
| 2013 | Chang, Charles;Fuh, Cheng-Der;Lin, Shih-Kuei*, 2013.08, 'A Tale of Two Regimes: Theory and Empirical Evidence for a Markov-Modulated Jump Diffusion Model of Equity Returns and Derivative Pricing Implications, ' Journal of Banking and Finance, Vol.37, No.8, pp.3204-3217.(SSCI, 科技部财务领域国际期刊A Tier-1级)(*为通讯作者), vol. 387228, Aug. 2013 |
| 2012 | Shih-Kuei Lin;Hui-Mei Liu;Tingfu Chen*;Tsung-Wei Lin, 2012, 'Empirical Analysis and Option Pricing under Regime Switching Model with Dependent Jump Size Risks, ' Journal of Risk Management, Vol.14, No.2, pp.161-187.(*为通讯作者), vol. 408167, 2012 |
| 2012 | Shih-Kuei Lin;I-Chun Tsai*;Ming-Chi Chen;Ming-Che Chuang, 2012, 'The Valuation of Mortgage Insurance Contracts under Housing Price Cycles: Evidence from Housing Price Index, ' Journal of Financial Studies, Vol.20, No.3, pp.83-104.(TSSCI)(*为通讯作者), vol. 374651, 2012 |
| 2012 | Tsai, P. L.;Lin, S. K.;Chih, H. H.*, 2012, 'Valuation of Open Market Repurchases with Interval Prices: An Application of the Exchange Option, ' Journal of Management & System, Vol.19, No.2, pp.255-276.(TSSCI)(*为通讯作者), vol. 316008, 2012 |
| 2011 | Chang, Chia-Chien*;Lin,Shih-Kuei*;Yu, Min-Teh*, 2011, 'Valuation of Catastrophe Equity Puts with Markov-Modulated Poisson Processes, ' Journal of Risk and Insurance, Vol.78, No.2, pp.447-473.(SSCI)(*为通讯作者), vol. 315975, 2011 |
| 2010 | Wu, Y. C.*;Liao, S. L.;Lin, S. K., 2010, 'Option Pricing under Levy Processes and GARCH-Levy Processes: An Empirical Analysis on TAIEX Index Options, ' Journal of Management & System, Vol.17, No.1, pp.49-74.(TSSCI)(*为通讯作者), vol. 316009, 2010 |
| 2010 | Wang, S. Y.*;Lin, S. K., 2010, 'The Pricing and Hedging of Structured notes with Systematic Jump Risk: An Analysis of the USD Knock-Out Reversed Swap, ' International Review of Economics and Finance, Vol.19, No.1, pp.106-118.(SSCI)(*为通讯作者), vol. 315997, 2010 |
| 2010 | Chen, Ming-Chi*;Chang, Chia-Chien;Lin, Shih-Kuei;Shyu, D., 2010, 'Estimation of Housing Price Jump Risks and Impact on the Valuation of Mortgage Insurance Contacts, ' Journal of Risk and Insurance, Vol.77, No.2, pp.399-422.(SSCI)(*为通讯作者), vol. 315996, 2010 |
| 2009 | Hung, Y. C.;Lin, S. K.;Wu, C. W., 2009, 'Pricing Risky Securities in Hidden Markov-Modulated Poisson Processes, ' Advances in Quantitative Analysis of Finance and Accounting, Vol.7, No.7, pp.95-210.(FLI), vol. 316012, 2009 |
| 2009 | Lin, S. K.;Liao, S. L.*;Lin, T., C., 2009, 'Credit Risks with Levy Processes under a Stochastic Interest Rate: A Structural Form Model, ' Reviews of Securities and Futures Markets, Vol.21, No.4, pp.139-176.(TSSCI)(*为通讯作者), vol. 316011, 2009 |
| 2009 | Wang, R. H.*;Lin, S. K.;Fuh, C. D., 2009, 'An Importance Sampling Method to Evaluate Value-at-Risk for Assets with Jump Risks, ' Asia-Pacific Journal of Financial Studies, Vol.38, No.5, pp.745-772.(SSCI)(*为通讯作者), vol. 316010, 2009 |
| 2009 | Lin, S. K.*;Wang, S. Y.;Tsai, P. L., 2009, 'Application of Hidden Markov Switching Moving Average Model in Stock Markets: Theory and Empirical Evidence, ' International Review of Economics and Finance, Vol.18, No.2, pp.306-317.(SSCI)(*为通讯作者), vol. 316005, 2009 |
| 2009 | Lin, S. K.*;Chang, C. C.;Powers, M. R., 2009, 'The Valuation of Contingent Capital with Catastrophe Risks, ' Insurance: Mathematics and Economics, Vol.45, No.1, pp.65-73.(SSCI)(*为通讯作者), vol. 315987, 2009 |
| 2008 | Lin, S. K.*;D. Shyu;Chang, C. C., 2008, 'Pricing Catastrophe Insurance Products in Markov Jump Diffusion Models, ' Journal of Financial Studie, Vol.16, No.2, pp.1-33.(TSSCI)(*为通讯作者), vol. 316014, 2008 |
| 2008 | Lin, S. K.;Chang, C. K.;Liao, S. L., 2008, 'A Recursive Formula of A Participating Contract Embedding A Surrender Option, ' Journal of Financial Studies, Vol.16, No.3, pp.107-147.(TSSCI), vol. 316013, 2008 |
| 2006 | Lin, S. K.;Wang, R. H.;Fuh, C. D., 2006, 'Risk Management for Linear and Non-Linear Assets: A Bootstrap Method with Importance Resampling to Evaluate Value-at-Risk, ' Asia-Pacific Financial Markets, Vol.13, No.3, pp.261-295.(EconLit), vol. 316015, 2006 |
| 2004 | Shih-Kuei Lin*;Cheng-Der Fuh;Tze-Jieh Ko, 2004, 'A Bootstrap Method with Importance Resampling to Evaluate Value-at-Risk, ' Journal of Financial Studie, Vol.12, No.1, pp.81-116.(TSSCI)(*为通讯作者), vol. 402688, 2004 |
| 2003 | Cheng-Der Fuh*;Inchi Hu;Shih-Kuei Lin, 2003, 'Empirical Performance and Asset Pricing in Hidden Markov Model, ' Communications in Statistics: Theory and Methods, Vol.32, No.12, pp.2477-2512.(SCIE)(*为通讯作者), vol. 402689, 2003 |
| 计画类别 | 年度 | 计画名称 | 参与人 | 职称/担任之工作 | 计画期间 | 补助/委讬或合作机构 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 科技部 | 112 | 文字探勘、统计学习与资产定价之创新应用与实证分析(2/2) | 林士贵 | 计画主持人 | 2024.08 ~ 2025.07 | 国科会 |
| 科技部 | 112 | 文字探勘、统计学习与资产定价之创新应用与实证分析 | 林士贵 | 计画主持人 | 2023.08 ~ 2025.07 | 国立政治大学 |
| 科技部 | 112 | 文字探勘、统计学习与资产定价之创新应用与实证分析(1/2) | 林士贵 | 计画主持人 | 2023.08 ~ 2025.07 | 国科会 |
| 非科技部 | 112 | 存款保险基金目标值及风险差别费率之研究 | 林士贵,张兴华,江永裕 | 计画主持人 | 2023.06 ~ 2024.03 | 中央存款保险股份有限公司 |
| 非科技部 | 112 | 寿险业的经营挑战分析~清偿能力制度变革对我国寿险业发展之影响 | 彭金隆,蔡政宪,詹芳书,林士贵 | 顾问 | 2023.05 ~ 2024.04 | 财团法人台北外汇市场发展基金会 |
| 非科技部 | 112 | 非现金支付的发展趋势 | 林士贵,张兴华,黄玉丽,王俪容,彭金隆 | 计画主持人 | 2023.01 ~ 2023.10 | 财团法人台北外汇市场发展基金会 |
| 科技部 | 110 | 信用借贷之评分模型与利率订价-机器学习在P2P平台风险管理之应用(2/2) | 林士贵 | 计画主持人 | 2022.08 ~ 2023.07 | 国科会 |
| 非科技部 | 111 | 以CAMELS指标探讨对金融机构信用风险之监理应用 | 林士贵,廖四郎 | 计画主持人 | 2022.03 ~ 2022.10 | 台湾集中保管结算所股份有限公司 |
| 科技部 | 110 | 信用借贷之评分模型与利率订价-机器学习在P2P平台风险管理之应用 | 林士贵 | 计画主持人 | 2021.08 ~ 2023.07 | 国立政治大学 |
| 科技部 | 110 | 信用借贷之评分模型与利率订价-机器学习在P2P平台风险管理之应用(1/2) | 林士贵 | 计画主持人 | 2021.08 ~ 2023.07 | 国科会 |
| 非科技部 | 109 | 教育部人工智能技术与应用领域系列课程计画-金融科技智慧应用 | 张家铭,杨立伟,陈忆宁,林士贵,胡毓忠 | 协同主持人 | 2020.09 ~ 2022.07 | 教育部 |
| 科技部 | 108 | 随机波动度下股价指数选择权与波动率指数选择权之流动性风险溢酬:风险中立与完全竞争下均衡之研究(2/2) | 林士贵 | 计画主持人 | 2020.08 ~ 2021.07 | 国科会 |
| 非科技部 | 109 | 永续金融产学专案 | 杨晓文,林士贵,江弥修,黄泓智,陈鸿毅 | 研究员 | 2020.02 ~ 2020.11 | 施罗德证券投资信讬股份有限公司 |
| 非科技部 | 109 | 金融科技产学合作培育博士级研发人才计画 | 林士贵,廖四郎 | 计画主持人 | 2020.02 ~ 2020.07 | 教育部 |
| 非科技部 | 109 | 金融科技时代之银行风险监理与管理研究计画 | 林士贵,李志宏,臧正运 | 计画主持人 | 2020.01 ~ 2020.12 | 财团法人工业技术研究院 |
| 非科技部 | 108 | GMXB商品风险评估之情境开发 | 杨晓文,林士贵,黄泓智 | 研究员 | 2019.11 ~ 2020.06 | 新光人寿保险股份有限公司 |
| 科技部 | 108 | 随机波动度下股价指数选择权与波动率指数选择权之流动性风险溢酬:风险中立与完全竞争下均衡之研究 | 林士贵 | 计画主持人 | 2019.08 ~ 2021.07 | 国立政治大学 |
| 科技部 | 108 | 随机波动度下股价指数选择权与波动率指数选择权之流动性风险溢酬:风险中立与完全竞争下均衡之研究(1/2) | 林士贵 | 计画主持人 | 2019.08 ~ 2021.07 | 国科会 |
| 科技部 | 108 | 交易、投资与风险管理群集智能平台 | 蔡炎龙,林士贵 | 计画主持人 | 2019.06 ~ 2020.05 | 国科会 |
| 科技部 | 108 | 交易、投资与风险管理群集智能平台 | 林士贵 | 计画主持人 | 2019.06 ~ 2020.05 | 国立政治大学 |
| 非科技部 | 107 | 教育部人工智能技术与应用领域系列课程计画-资讯科学、大数据分析、社群媒体与大数据分析、大数据分析与金融科技 | 胡毓忠,林士贵,刘幼琍,张家铭 | 协同主持人 | 2018.12 ~ 2020.07 | 教育部 |
| 非科技部 | 107 | 制裁与负面新闻查询:网络爬虫与资料挖矿 | 林士贵,王俪玲,谢明华,陈恭,宋皇志,蔡瑞煌 | 计画主持人 | 2018.08 ~ 2018.12 | 渣打国际商业银行股份有限公司 |
| 科技部 | 106 | 动态相关性多变量 GARCH 模型下附条件债券、利率衍生性商品与信用衍生性商品之评价(2/2) | 林士贵 | 计画主持人 | 2018.08 ~ 2019.07 | 国科会 |
| 非科技部 | 107 | 我国发展结合农渔业保险之天气期货交易契约可行性研究 | 蔡政宪,林士贵,林建智 | 共同主持人 | 2018.04 ~ 2018.10 | 台湾期货交易所股份有限公司 |
| 非科技部 | 107 | 人工智能选股策略辅助系统开发暨维护 | 谢明华,李宜熹,郑宗记,林士贵 | 协同主持人 | 2018.03 ~ 2020.02 | 国泰证券投资信讬股份有限公司 |
| 科技部 | 106 | 动态相关性多变量 GARCH 模型下附条件债券、利率衍生性商品与信用衍生性商品之评价 | 林士贵 | 计画主持人 | 2017.08 ~ 2019.07 | 国立政治大学 |
| 科技部 | 106 | 动态相关性多变量 GARCH 模型下附条件债券、利率衍生性商品与信用衍生性商品之评价(1/2) | 林士贵,林士贵 | 计画主持人 | 2017.08 ~ 2019.07 | 国科会 |
| 科技部 | 106 | 随机波动度风险、跳跃风险、流动性风险与套利定价(延揽) | 林士贵 | 计画主持人 | 2017.01 ~ 2017.07 | 国科会 |
| 科技部 | 105 | 随机波动度风险、跳跃风险、流动性风险与套利定价 | 林士贵 | 计画主持人 | 2016.08 ~ 2017.07 | 国立政治大学 |
| 科技部 | 105 | 在季节性、不对称性及极端气候下随机波动度之气候衍生性商品定价与避险：GARCH SV 模型之应用(延揽) | 林士贵 | 计画主持人 | 2016.08 ~ 2017.07 | 国科会 |
| 科技部 | 105 | 随机波动度风险、跳跃风险、流动性风险与套利定价 | 林士贵 | 计画主持人 | 2016.08 ~ 2017.10 | 国科会 |
| 科技部 | 104 | 在季节性、不对称性及极端气候下随机波动度之气候衍生性商品定价与避险：GARCH 与 SV 模型之应用(2/2) | 林士贵 | 计画主持人 | 2016.08 ~ 2017.07 | 国科会 |
| 科技部 | 105 | 在季节性、不对称性及极端气候下随机波动度之气候衍生性商品定价与避险：GARCH 与 SV 模型之应用(延揽) | 林士贵 | 计画主持人 | 2016.01 ~ 2016.07 | 国科会 |
| 科技部 | 104 | 在季节性、不对称性及极端气候下随机波动度之气候衍生性商品定价与避险：GARCH 与 SV 模型之应用 | 林士贵 | 计画主持人 | 2015.08 ~ 2017.07 | 国立政治大学 |
| 非科技部 | 104 | 因应金融进口替代新种商品发展之研究 | 廖四郎,林士贵,江弥修 | 共同主持人 | 2015.08 ~ 2016.01 | 台湾证券交易所股份有限公司 |
| 科技部 | 104 | 在季节性、不对称性及极端气候下随机波动度之气候衍生性商品定价与避险：GARCH 与 SV 模型之应用(1/2) | 林士贵 | 计画主持人 | 2015.08 ~ 2016.07 | 国科会 |
| 科技部 | 103 | 槓杆与波动度回馈效果及传染效应之实证分析、衍生性商品定价与风险管理(2/2) | 林士贵 | 计画主持人 | 2015.08 ~ 2016.10 | 国科会 |
| 科技部 | 103 | 槓杆与波动度回馈效果及传染效应之实证分析、衍生性商品定价与风险管理 | 林士贵 | 计画主持人 | 2014.08 ~ 2016.10 | 国立政治大学 |
| 科技部 | 102 | 考量流动性风险下巨灾债券与飓风衍生性商品之评价、实证与风险管理(2/2) | 林士贵 | 计画主持人 | 2014.08 ~ 2015.10 | 国科会 |
| 科技部 | 103 | 槓杆与波动度回馈效果及传染效应之实证分析、衍生性商品定价与风险管理(1/2) | 林士贵 | 计画主持人 | 2014.08 ~ 2015.07 | 国科会 |
| 科技部 | 102 | 考量流动性风险下巨灾债券与飓风衍生性商品之评价、实证与风险管理 | 林士贵 | 计画主持人 | 2013.08 ~ 2015.10 | 国立政治大学 |
| 科技部 | 102 | 考量流动性风险下巨灾债券与飓风衍生性商品之评价、实证与风险管理(1/2) | 林士贵 | 计画主持人 | 2013.08 ~ 2014.07 | 国科会 |
| 科技部 | 101 | 使用互相激励跳跃模型下传染财务模型侦测、衍生性商品定价与风险管理之研究：高频资料之实证分析(2/2) | 林士贵 | 计画主持人 | 2013.08 ~ 2014.10 | 国科会 |
| 非科技部 | 102 | 境外结构型商品发行现况与监理机制之研究-台湾与美国、欧盟、英国、香港、新加坡、日本、韩国及中国大陆之比较 | 廖四郎,江弥修,朱德芳,林士贵,叶斯伟 | 协同主持人 | 2013.07 ~ 2013.09 | 欧洲在台商务协会 |
| 科技部 | 101 | 使用互相激励跳跃模型下传染财务模型侦测、衍生性商品定价与风险管理之研究：高频资料之实证分析 | 林士贵 | 计画主持人 | 2012.08 ~ 2014.10 | 国立政治大学 |
| 科技部 | 101 | 使用互相激励跳跃模型下传染财务模型侦测、衍生性商品定价与风险管理之研究：高频资料之实证分析(1/2) | 林士贵 | 计画主持人 | 2012.08 ~ 2013.07 | 国科会 |
| 科技部 | 100 | 巨灾与气候衍生性商品之定价、避险与实証分析（2/2） | 林士贵 | 计画主持人 | 2012.08 ~ 2013.10 | 国科会 |
| 科技部 | 100 | 巨灾与气候衍生性商品之定价、避险与实証分析 | 林士贵 | 计画主持人 | 2011.08 ~ 2013.10 | 国立政治大学 |
| 科技部 | 100 | 巨灾与气候衍生性商品之定价、避险与实証分析（1/2） | 林士贵 | 计画主持人 | 2011.08 ~ 2012.07 | 国科会 |
| 科技部 | 99 | 金融危机或成长下景气循环之资产定价：股价指数、公债殖利率指数与房价指数之实证 | 林士贵 | 计画主持人 | 2010.08 ~ 2011.10 | 国科会 |
| 科技部 | 99 | 金融危机或成长下景气循环之资产定价：股价指数、公债殖利率指数与房价指数之实证 | 林士贵 | 计画主持人 | 2010.08 ~ 2011.10 | 国立政治大学 |
| 科技部 | 98 | 在无金融风暴或金融风暴市场lognormal LIBOR模型下固定期限交换利率商品之评价 | 林士贵 | 计画主持人 | 2009.08 ~ 2010.07 | 国立高雄大学 |
| 科技部 | 96 | 死亡与财务风险证券化之评价与实证研究 | 林士贵 | 计画主持人 | 2007.08 ~ 2008.07 | 国科会 |
| 科技部 | 96 | 死亡与财务风险证券化之评价与实证研究 | 林士贵 | 计画主持人 | 2007.08 ~ 2008.07 | 国立高雄大学 |
| 科技部 | 95 | 随机利率下可解约参与型保单公平价值:条件Cox-Ross-Rubinstein方法 | 林士贵 | 计画主持人 | 2006.08 ~ 2007.07 | 国科会 |
| 科技部 | 95 | 随机利率下可解约参与型保单公平价值：条件 Cox-Ross-Rubinstein 方法 | 林士贵 | 计画主持人 | 2006.08 ~ 2007.07 | 国立高雄大学 |
| 科技部 | 94 | 马可夫跳跃风险下简单远期利率期间结构之资产定价与实证分析 | 林士贵 | 计画主持人 | 2005.08 ~ 2006.07 | 国科会 |
| 科技部 | 94 | 马可夫跳跃风险下简单远期利率期间结构之资产定价与实证分析 | 林士贵 | 计画主持人 | 2005.08 ~ 2006.07 | 国立东华大学 |
| 科技部 | 93 | 非线性信用风险资产之风险管理—重点抽样拔靴法之风险值 | 林士贵 | 计画主持人 | 2004.11 ~ 2005.07 | 国立东华大学 |
| 国家 | 学校名称 | 系所 | 学位 | 期间 |
|---|---|---|---|---|
| 台湾，中华民国 | 国立政治大学 | Statistics | 博士 | 2000.09 ~ 2004.06 |
| 台湾，中华民国 | 国立政治大学 | 统计学系 | 硕士 | 1995.09 ~ 1997.06 |
| 台湾，中华民国 | 国立成功大学 | 数学系 | 学士 | 1990.09 ~ 1994.06 |
| 经历类别 | 服务机关名称 | 单位 | 职务 | 期间 |
|---|---|---|---|---|
| 校内本职 | 政治大学 | 金融学系 | 教授 | 2024.09 ~ 2025.02 |
| 校内兼职 | 政治大学 | 研究发展处企画组 | 组长 | 2024.08 ~ 2025.07 |
| 校内兼职 | 政治大学 | 金融学系 | 系主任 | 2019.08 ~ 2020.07 |
| 校内兼职 | 政治大学 | 金融学系 | 系主任 | 2018.08 ~ 2019.07 |
| 校内兼职 | 政治大学 | 金融学系 | 系主任 | 2017.08 ~ 2018.07 |
| 校内兼职 | 政治大学 | 金融学系 | 系主任 | 2016.08 ~ 2017.07 |
| 校内本职 | 政治大学 | 金融学系 | 教授 | 2015.07 ~ 2024.02 |
| 校内本职 | 政治大学 | 金融学系 | 教授 | 2014.08 ~ 2015.01 |
| 校内本职 | 政治大学 | 金融学系 | 副教授 | 2013.01 ~ 2014.08 |
| 校内本职 | 政治大学 | 金融学系 | 副教授 | 2010.08 ~ 2013.01 |
