| 狀態 | 專任 |
|---|---|
| 姓名 | 林士貴 |
| 電子郵件 | |
| 聯絡電話 | 81023 |
| 職稱 | 教授 |
| 研究專長 | 金融工程暨金融創新 衍生性金融商品暨巨災衍生性金融商品 金融大數據 綠色金融與氣候金融 金融風險管理 銀行經營管理與策略 |
| 授課領域 | 金融工程暨金融創新 衍生性金融商品 金融大數據分析 銀行經營與管理 |
| 年度 | 論文名稱 |
|---|---|
| 2024 | Dong-Jie Fang*;Zong-Wei Yeh;Jie-Cao He;Shih-Kuei Lin*, 2024.09, 'What drives jumps in the secured Overnight Financing Rate? Evidence from the arbitrage-free Nelson–Siegel model with jump diffusion, ' Pacific-Basin Finance Journal, pp.102392.((國科會財務領域國際期刊A Tier 2級期刊))(*為通訊作者), vol. 126104, Sep. 2024 |
| 2023 | Jie-Cao He;Chang-Chieh Hsieh;Zi-Wei Huang;Shih-Kuei Lin*, 2023.09, 'Valuation of Callable Range Accrual Linked to CMS Spread under Generalized Swap Market Model, ' International Review of Financial Analysis, pp.Accepted.(國科會財務領域國際期刊A-級)(*為通訊作者)(本論著未刊登但已被接受), vol. 111470, Sep. 2023 |
| 2023 | Ming-Chin Hung;Ping-Hung Hsia;Xian-Ji Kuang;Shih-Kuei Lin*, 2023.08, 'Intelligent portfolio construction via news sentiment analysis, ' International Review of Economics & Finance, Vol.89, pp.605-617.(SSCI, 國科會財務領域國際期刊A-級)(*為通訊作者), vol. 109250, Aug. 2023 |
| 2023 | Jie-Cao He;Hsing-Hua Chang;Ting-Fu Chen;Shih-Kuei Lin*, 2023.05, 'Upside and downside correlated jump risk premia of currency options and expected returns, ' Financial Innovation, Vol.9, No.1, pp.1-58.(SSCI)(*為通訊作者), vol. 109245, May. 2023 |
| 2023 | Xian-Ji Kuang;Yueh-Hua Hsu;Alan Chang;Shih-Kuei Lin*, 2023.02, 'Does variance risk premium predict expected returns?, ' Applied Economics Letters, pp.none.(SSCI)(*為通訊作者), vol. 109135, Feb. 2023 |
| 2022 | Pei-Ling Tsai;Yuan-Lin Hsu;Hsiang-Hsuan Chih;Shih-Kuei Lin*, 2022.03, 'Theoretical and empirical analysis of options in open market share repurchases of Taiwan companies, ' International Review of Economics and Finance, Vol.81, pp.205-226.(SSCI, 科技部財務領域國際期刊A-級)(*為通訊作者), vol. 439296, Mar. 2022 |
| 2021 | Shin‑Yun Wang;Ming‑Che Chuang;Shih‑Kuei Lin*;So‑De Shyu, 2021.04, 'Option pricing under stock market cycles with jump risks: evidence from the S&P 500 index, ' Review of Quantitative Finance and Accounting, Vol.56, pp.25-51.(科技部財務領域國際期刊A Tier-2級)(*為通訊作者), vol. 430403, Apr. 2021 |
| 2021 | Kin-Boon Tang*;Wen-Jie Zheng;Chao-Yang Lin;Shih-Kuei Lin, 2021.04, 'Valuation of callable accreting interest rate swaps: Least squares Monte-Carlo method under Hull-White interest rate model, ' North American Journal of Economics and Finance, Vol.56, pp.101339.(SSCI)(*為通訊作者), vol. 430402, Apr. 2021 |
| 2021 | Shih-Kuei Lin;Ming-Che Chuang;Dong-Jie Fang*, 2021.04, 'Valuation and Risk Management of Weather Derivatives: The Application of CME Rainfall Index Binary Contracts, ' NTU Management Review, Vol.31, No.1, pp.117-153.(TSSCI, SCOPUS)(*為通訊作者), vol. 430399, Apr. 2021 |
| 2020 | 林士貴;阮彥勳;林朝陽*, 2020.12, '分析師樣本公司之因子模型: 台灣市場實證分析, ' 統計與資訊評論, Vol.20, pp.1-37.(*為通訊作者), vol. 434559, Dec. 2020 |
| 2020 | 林士貴;郭獻聰;林朝陽*, 2020.06, '檢測價格泡沫與建構泡沫投資組合之績效分析: 台灣上市股票之實證研究, ' 中國統計學報, Vol.58, No.2, pp.128-167.(*為通訊作者), vol. 430511, Jun. 2020 |
| 2020 | Wu, Yang-Che;Chen, Ting-Fu*;Lin, Shih-Kuei, 2020.04, 'Risk Management of Deposit Insurance Corporations with Risk-Based Premiums and Credit Default Swaps, ' Quantitative Finance, Vol.20, No.7, pp.1085-1100.(SSCI, 科技部財務領域國際期刊A Tier-2級)(*為通訊作者), vol. 426502, Apr. 2020 |
| 2020 | Kin-Boon Tang*;Shao-Jye Wong;Shih-Kuei Lin;Szu-Lang Liao, 2020.03, 'Excess volatility and market efficiency in government bond markets: the ASEAN-5 context, ' Journal of Asset Management, Vol.21, pp.154–165.(SSCI, 科技部財務領域國際期刊B級)(*為通訊作者), vol. 430510, Mar. 2020 |
| 2020 | Ming-Che Chuang*;Chin-Hsiang Wen;Shih-Kuei Lin, 2020.03, 'Valuation and Empirical Analysis of Currency Options, ' International Review of Economics and Financie, Vol.66, pp.71-91.(SSCI, 科技部財務領域國際期刊A-級)(*為通訊作者), vol. 426612, Mar. 2020 |
| 2019 | 莊明哲;温晉祥*;林士貴, 2019.12, '跳躍風險相關之匯率選擇權: 傅立葉轉換評價法, ' 中國統計學報, Vol.57, No.4, pp.308-341.(*為通訊作者), vol. 434560, Dec. 2019 |
| 2019 | 林靜吟;蔡政憲;林士貴;馮冠群*, 2019.06, '隨機利率下可解約利率變動型壽險評價分析, ' 中國統計學報, Vol.57, No.2, pp.87-119.(*為通訊作者), vol. 430664, Jun. 2019 |
| 2019 | 吳宥璇*;林士貴;張瑞珍, 2019.06, '考慮違約風險與隨機利率模型下的匯率連結外幣資產選擇權定價, ' 中國統計學報, Vol.27, No.2, pp.120-157.(*為通訊作者), vol. 430663, Jun. 2019 |
| 2019 | Chao-Yang Lin*;Huimei Liu;Jia-Ching Lee;Shih-Kuei Lin, 2019.02, 'Stock Index Options Pricing under Jump Patterns Driven by Market States, ' Emerging Markets Finance and Trade, Vol.56, pp.840-859.(SSCI)(*為通訊作者), vol. 430662, Feb. 2019 |
| 2018 | Chuang, Ming-Che;Lin, Shih-Kuei;Chiang, Mi-Hsiu*, 2018.01, 'Pricing the Deflation Protection Option in TIPS Using an HJM Model with Inflation- and Interest-Rate Jumps, ' Journal of Derivatives, Vol.26, No.2, pp.50-69.(SCOPUS, EconLit,科技部財務領域國際期刊A Tier-2級)(*為通訊作者), vol. 421643, Jan. 2018 |
| 2017 | Yang-Che Wu*;Yi-Ting Huang*;Shih-Kuei Lin*;Ming-Che Chuang*, 2017.11, 'Fair valuation of mortgage insurance under stochastic default and interest rates, ' The North American Journal of Economics and Finance, Vol.42, pp.433-447.(SSCI)(*為通訊作者), vol. 430661, Nov. 2017 |
| 2017 | Shih-Kuei Lin;Shin-Yun Wang*;Carl R. Chen;Lian-Wen Xu, 2017.11, 'Pricing Range Accrual Interest Rate Swap employing LIBOR market models with jump risks, ' The North American Journal of Economics and Finance, Vol.42, pp.359-373.(SSCI)(*為通訊作者), vol. 430660, Nov. 2017 |
| 2017 | Ming-Che Chuang;So-De Shyu;Shih-Kuei Lin;An-Chi Wu, 2017, 'Realized Jump Risks in the U.S. TB and TIPS Markets, ' International Journal of Information and Management Sciences, Vol.28, No.2, pp.133-152.(EI, TSSCI, SCOPUS), vol. 421646, 2017 |
| 2017 | Ming-Che Chuang;Wan-Ru Yang;Ming-Chi Chen;Shih-Kuei Lin*, 2017, 'Pricing mortgage insurance contracts under housing price cycles with jump risk: evidence from the U.K. housing market, ' European Journal of Finance, pp.1-38.(SSCI, SCOPUS, EconLit)(*為通訊作者), vol. 417922, 2017 |
| 2016 | Chih-Chen Hsu*;An-Sing Chen;Shih-Kuei Lin;Ting-Fu Chen, 2016.04, 'The Affine Styled-Facts Price Dynamics for the Natural Gas: Evidence from Daily Returns and Option Prices, ' Review of Quantitative Finance and Accounting, Vol.48, pp.819-848.(科技部財務領域國際期刊A Tier-2級)(*為通訊作者), vol. 410056, Apr. 2016 |
| 2016 | Shih-Kuei Lin*;Jin-Lung Peng;Wei-Hsiung Chao;An-Chi Wu, 2016, 'The Extension from Independence to Dependence between Jump Frequency and Jump Size in Markov-modulated Jump Diffusion Models, ' The North-American Journal of Economics and Finance,.(SSCI)(*為通訊作者)(本論著未刊登但已被接受), vol. 410214, 2016 |
| 2015 | Chang-Yi Li;Son-Nan Chen*;Shih-Kuei Lin, 2015, 'Pricing derivatives with modeling CO2 emission allowance using a regime-switching jump diffusion model: with regime-switching risk premium, ' The European Journal of Finance,.(*為通訊作者)(本論著未刊登但已被接受), vol. 408300, 2015 |
| 2015 | Shih-Kuei Lin*;Ting-Fu Chen;Chien-Tsang Lin, 2015, 'Analysis of the Risk Management Strategies for Contingent Convertible Bonds, ' Journal of Financial Studies,.(TSSCI, EconLit)(*為通訊作者)(本論著未刊登但已被接受), vol. 408166, 2015 |
| 2014 | Chien-Hsiu Lin*;Shih-Kuei Lin;An-Chi Wu, 2014.01, 'Foreign Exchange Option Pricing in the Currency Cycle with Jump Risks, ' Review of Quantitative Finance and Accounting, Vol.44, No.4, pp.755-789.(科技部財務領域國際期刊A Tier-2級)(*為通訊作者), vol. 402670, Jan. 2014 |
| 2014 | Shih-Kuei Lin;Yu-Min Lian*;Szu-Lang Liao, 2014, 'Pricing Gold Options under Markov-Modulated Jump-Diffusion Processes, ' Applied Financial Economics, Vol.24, No.12, pp.825–836.(EconLit and FLI)(*為通訊作者), vol. 405560, 2014 |
| 2014 | Chih-Chen Hsu*;Shih-Kuei Lin;Ting-Fu Chen, 2014, 'Pricing and Hedging European Energy Derivatives:A Case Study of WTI Crude Oil Options, ' Asia-Pacific Journal of Financial Studies, Vol.43, No.3, pp.317–355.(SSCI)(*為通訊作者), vol. 402854, 2014 |
| 2014 | Shih-Kuei Lin;Chien-Hsiu Lin*;Ming-Che Chuang;Chia-Yu Chou, 2014, 'A Recursive Formula for a Participating Contract Embedding a Surrender Option under a Regime-switching Model with Jump Risk: Evidence From The S&P 500 Stock Index, ' Economic Modeling, Vol.38, pp.341-350.(SSCI)(*為通訊作者), vol. 402687, 2014 |
| 2013 | Chang, Charles;Fuh, Cheng-Der;Lin, Shih-Kuei*, 2013.08, 'A Tale of Two Regimes: Theory and Empirical Evidence for a Markov-Modulated Jump Diffusion Model of Equity Returns and Derivative Pricing Implications, ' Journal of Banking and Finance, Vol.37, No.8, pp.3204-3217.(SSCI, 科技部財務領域國際期刊A Tier-1級)(*為通訊作者), vol. 387228, Aug. 2013 |
| 2012 | Shih-Kuei Lin;Hui-Mei Liu;Tingfu Chen*;Tsung-Wei Lin, 2012, 'Empirical Analysis and Option Pricing under Regime Switching Model with Dependent Jump Size Risks, ' Journal of Risk Management, Vol.14, No.2, pp.161-187.(*為通訊作者), vol. 408167, 2012 |
| 2012 | Shih-Kuei Lin;I-Chun Tsai*;Ming-Chi Chen;Ming-Che Chuang, 2012, 'The Valuation of Mortgage Insurance Contracts under Housing Price Cycles: Evidence from Housing Price Index, ' Journal of Financial Studies, Vol.20, No.3, pp.83-104.(TSSCI)(*為通訊作者), vol. 374651, 2012 |
| 2012 | Tsai, P. L.;Lin, S. K.;Chih, H. H.*, 2012, 'Valuation of Open Market Repurchases with Interval Prices: An Application of the Exchange Option, ' Journal of Management & System, Vol.19, No.2, pp.255-276.(TSSCI)(*為通訊作者), vol. 316008, 2012 |
| 2011 | Chang, Chia-Chien*;Lin,Shih-Kuei*;Yu, Min-Teh*, 2011, 'Valuation of Catastrophe Equity Puts with Markov-Modulated Poisson Processes, ' Journal of Risk and Insurance, Vol.78, No.2, pp.447-473.(SSCI)(*為通訊作者), vol. 315975, 2011 |
| 2010 | Wu, Y. C.*;Liao, S. L.;Lin, S. K., 2010, 'Option Pricing under Levy Processes and GARCH-Levy Processes: An Empirical Analysis on TAIEX Index Options, ' Journal of Management & System, Vol.17, No.1, pp.49-74.(TSSCI)(*為通訊作者), vol. 316009, 2010 |
| 2010 | Wang, S. Y.*;Lin, S. K., 2010, 'The Pricing and Hedging of Structured notes with Systematic Jump Risk: An Analysis of the USD Knock-Out Reversed Swap, ' International Review of Economics and Finance, Vol.19, No.1, pp.106-118.(SSCI)(*為通訊作者), vol. 315997, 2010 |
| 2010 | Chen, Ming-Chi*;Chang, Chia-Chien;Lin, Shih-Kuei;Shyu, D., 2010, 'Estimation of Housing Price Jump Risks and Impact on the Valuation of Mortgage Insurance Contacts, ' Journal of Risk and Insurance, Vol.77, No.2, pp.399-422.(SSCI)(*為通訊作者), vol. 315996, 2010 |
| 2009 | Hung, Y. C.;Lin, S. K.;Wu, C. W., 2009, 'Pricing Risky Securities in Hidden Markov-Modulated Poisson Processes, ' Advances in Quantitative Analysis of Finance and Accounting, Vol.7, No.7, pp.95-210.(FLI), vol. 316012, 2009 |
| 2009 | Lin, S. K.;Liao, S. L.*;Lin, T., C., 2009, 'Credit Risks with Levy Processes under a Stochastic Interest Rate: A Structural Form Model, ' Reviews of Securities and Futures Markets, Vol.21, No.4, pp.139-176.(TSSCI)(*為通訊作者), vol. 316011, 2009 |
| 2009 | Wang, R. H.*;Lin, S. K.;Fuh, C. D., 2009, 'An Importance Sampling Method to Evaluate Value-at-Risk for Assets with Jump Risks, ' Asia-Pacific Journal of Financial Studies, Vol.38, No.5, pp.745-772.(SSCI)(*為通訊作者), vol. 316010, 2009 |
| 2009 | Lin, S. K.*;Wang, S. Y.;Tsai, P. L., 2009, 'Application of Hidden Markov Switching Moving Average Model in Stock Markets: Theory and Empirical Evidence, ' International Review of Economics and Finance, Vol.18, No.2, pp.306-317.(SSCI)(*為通訊作者), vol. 316005, 2009 |
| 2009 | Lin, S. K.*;Chang, C. C.;Powers, M. R., 2009, 'The Valuation of Contingent Capital with Catastrophe Risks, ' Insurance: Mathematics and Economics, Vol.45, No.1, pp.65-73.(SSCI)(*為通訊作者), vol. 315987, 2009 |
| 2008 | Lin, S. K.*;D. Shyu;Chang, C. C., 2008, 'Pricing Catastrophe Insurance Products in Markov Jump Diffusion Models, ' Journal of Financial Studie, Vol.16, No.2, pp.1-33.(TSSCI)(*為通訊作者), vol. 316014, 2008 |
| 2008 | Lin, S. K.;Chang, C. K.;Liao, S. L., 2008, 'A Recursive Formula of A Participating Contract Embedding A Surrender Option, ' Journal of Financial Studies, Vol.16, No.3, pp.107-147.(TSSCI), vol. 316013, 2008 |
| 2006 | Lin, S. K.;Wang, R. H.;Fuh, C. D., 2006, 'Risk Management for Linear and Non-Linear Assets: A Bootstrap Method with Importance Resampling to Evaluate Value-at-Risk, ' Asia-Pacific Financial Markets, Vol.13, No.3, pp.261-295.(EconLit), vol. 316015, 2006 |
| 2004 | Shih-Kuei Lin*;Cheng-Der Fuh;Tze-Jieh Ko, 2004, 'A Bootstrap Method with Importance Resampling to Evaluate Value-at-Risk, ' Journal of Financial Studie, Vol.12, No.1, pp.81-116.(TSSCI)(*為通訊作者), vol. 402688, 2004 |
| 2003 | Cheng-Der Fuh*;Inchi Hu;Shih-Kuei Lin, 2003, 'Empirical Performance and Asset Pricing in Hidden Markov Model, ' Communications in Statistics: Theory and Methods, Vol.32, No.12, pp.2477-2512.(SCIE)(*為通訊作者), vol. 402689, 2003 |
| 計畫類別 | 年度 | 計畫名稱 | 參與人 | 職稱/擔任之工作 | 計畫期間 | 補助/委託或合作機構 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 科技部 | 112 | 文字探勘、統計學習與資產定價之創新應用與實證分析(2/2) | 林士貴 | 計畫主持人 | 2024.08 ~ 2025.07 | 國科會 |
| 科技部 | 112 | 文字探勘、統計學習與資產定價之創新應用與實證分析 | 林士貴 | 計畫主持人 | 2023.08 ~ 2025.07 | 國立政治大學 |
| 科技部 | 112 | 文字探勘、統計學習與資產定價之創新應用與實證分析(1/2) | 林士貴 | 計畫主持人 | 2023.08 ~ 2025.07 | 國科會 |
| 非科技部 | 112 | 存款保險基金目標值及風險差別費率之研究 | 林士貴,張興華,江永裕 | 計畫主持人 | 2023.06 ~ 2024.03 | 中央存款保險股份有限公司 |
| 非科技部 | 112 | 壽險業的經營挑戰分析~清償能力制度變革對我國壽險業發展之影響 | 彭金隆,蔡政憲,詹芳書,林士貴 | 顧問 | 2023.05 ~ 2024.04 | 財團法人台北外匯市場發展基金會 |
| 非科技部 | 112 | 非現金支付的發展趨勢 | 林士貴,張興華,黃玉麗,王儷容,彭金隆 | 計畫主持人 | 2023.01 ~ 2023.10 | 財團法人台北外匯市場發展基金會 |
| 科技部 | 110 | 信用借貸之評分模型與利率訂價-機器學習在P2P平台風險管理之應用(2/2) | 林士貴 | 計畫主持人 | 2022.08 ~ 2023.07 | 國科會 |
| 非科技部 | 111 | 以CAMELS指標探討對金融機構信用風險之監理應用 | 林士貴,廖四郎 | 計畫主持人 | 2022.03 ~ 2022.10 | 臺灣集中保管結算所股份有限公司 |
| 科技部 | 110 | 信用借貸之評分模型與利率訂價-機器學習在P2P平台風險管理之應用(1/2) | 林士貴 | 計畫主持人 | 2021.08 ~ 2023.07 | 國科會 |
| 科技部 | 110 | 信用借貸之評分模型與利率訂價-機器學習在P2P平台風險管理之應用 | 林士貴 | 計畫主持人 | 2021.08 ~ 2023.07 | 國立政治大學 |
| 非科技部 | 109 | 教育部人工智慧技術與應用領域系列課程計畫-金融科技智慧應用 | 張家銘,楊立偉,陳憶寧,林士貴,胡毓忠 | 協同主持人 | 2020.09 ~ 2022.07 | 教育部 |
| 科技部 | 108 | 隨機波動度下股價指數選擇權與波動率指數選擇權之流動性風險溢酬:風險中立與完全競爭下均衡之研究(2/2) | 林士貴 | 計畫主持人 | 2020.08 ~ 2021.07 | 國科會 |
| 非科技部 | 109 | 永續金融產學專案 | 楊曉文,林士貴,江彌修,黃泓智,陳鴻毅 | 研究員 | 2020.02 ~ 2020.11 | 施羅德證券投資信託股份有限公司 |
| 非科技部 | 109 | 金融科技產學合作培育博士級研發人才計畫 | 林士貴,廖四郎 | 計畫主持人 | 2020.02 ~ 2020.07 | 教育部 |
| 非科技部 | 109 | 金融科技時代之銀行風險監理與管理研究計畫 | 林士貴,李志宏,臧正運 | 計畫主持人 | 2020.01 ~ 2020.12 | 財團法人工業技術研究院 |
| 非科技部 | 108 | GMXB商品風險評估之情境開發 | 楊曉文,林士貴,黃泓智 | 研究員 | 2019.11 ~ 2020.06 | 新光人壽保險股份有限公司 |
| 科技部 | 108 | 隨機波動度下股價指數選擇權與波動率指數選擇權之流動性風險溢酬:風險中立與完全競爭下均衡之研究 | 林士貴 | 計畫主持人 | 2019.08 ~ 2021.07 | 國立政治大學 |
| 科技部 | 108 | 隨機波動度下股價指數選擇權與波動率指數選擇權之流動性風險溢酬:風險中立與完全競爭下均衡之研究(1/2) | 林士貴 | 計畫主持人 | 2019.08 ~ 2021.07 | 國科會 |
| 科技部 | 108 | 交易、投資與風險管理群集智能平台 | 蔡炎龍,林士貴 | 計畫主持人 | 2019.06 ~ 2020.05 | 國科會 |
| 科技部 | 108 | 交易、投資與風險管理群集智能平台 | 林士貴 | 計畫主持人 | 2019.06 ~ 2020.05 | 國立政治大學 |
| 非科技部 | 107 | 教育部人工智慧技術與應用領域系列課程計畫-資訊科學、大數據分析、社群媒體與大數據分析、大數據分析與金融科技 | 胡毓忠,林士貴,劉幼琍,張家銘 | 協同主持人 | 2018.12 ~ 2020.07 | 教育部 |
| 非科技部 | 107 | 制裁與負面新聞查詢:網路爬蟲與資料挖礦 | 林士貴,王儷玲,謝明華,陳恭,宋皇志,蔡瑞煌 | 計畫主持人 | 2018.08 ~ 2018.12 | 渣打國際商業銀行股份有限公司 |
| 科技部 | 106 | 動態相關性多變量 GARCH 模型下附條件債券、利率衍生性商品與信用衍生性商品之評價(2/2) | 林士貴 | 計畫主持人 | 2018.08 ~ 2019.07 | 國科會 |
| 非科技部 | 107 | 我國發展結合農漁業保險之天氣期貨交易契約可行性研究 | 蔡政憲,林士貴,林建智 | 共同主持人 | 2018.04 ~ 2018.10 | 臺灣期貨交易所股份有限公司 |
| 非科技部 | 107 | 人工智慧選股策略輔助系統開發暨維護 | 謝明華,李宜熹,鄭宗記,林士貴 | 協同主持人 | 2018.03 ~ 2020.02 | 國泰證券投資信託股份有限公司 |
| 科技部 | 106 | 動態相關性多變量 GARCH 模型下附條件債券、利率衍生性商品與信用衍生性商品之評價 | 林士貴 | 計畫主持人 | 2017.08 ~ 2019.07 | 國立政治大學 |
| 科技部 | 106 | 動態相關性多變量 GARCH 模型下附條件債券、利率衍生性商品與信用衍生性商品之評價(1/2) | 林士貴,林士貴 | 計畫主持人 | 2017.08 ~ 2019.07 | 國科會 |
| 科技部 | 106 | 隨機波動度風險、跳躍風險、流動性風險與套利定價(延攬) | 林士貴 | 計畫主持人 | 2017.01 ~ 2017.07 | 國科會 |
| 科技部 | 105 | 隨機波動度風險、跳躍風險、流動性風險與套利定價 | 林士貴 | 計畫主持人 | 2016.08 ~ 2017.07 | 國立政治大學 |
| 科技部 | 105 | 在季節性、不對稱性及極端氣候下隨機波動度之氣候衍生性商品定價與避險：GARCH SV 模型之應用(延攬) | 林士貴 | 計畫主持人 | 2016.08 ~ 2017.07 | 國科會 |
| 科技部 | 105 | 隨機波動度風險、跳躍風險、流動性風險與套利定價 | 林士貴 | 計畫主持人 | 2016.08 ~ 2017.10 | 國科會 |
| 科技部 | 104 | 在季節性、不對稱性及極端氣候下隨機波動度之氣候衍生性商品定價與避險：GARCH 與 SV 模型之應用(2/2) | 林士貴 | 計畫主持人 | 2016.08 ~ 2017.07 | 國科會 |
| 科技部 | 105 | 在季節性、不對稱性及極端氣候下隨機波動度之氣候衍生性商品定價與避險：GARCH 與 SV 模型之應用(延攬) | 林士貴 | 計畫主持人 | 2016.01 ~ 2016.07 | 國科會 |
| 科技部 | 104 | 在季節性、不對稱性及極端氣候下隨機波動度之氣候衍生性商品定價與避險：GARCH 與 SV 模型之應用 | 林士貴 | 計畫主持人 | 2015.08 ~ 2017.07 | 國立政治大學 |
| 非科技部 | 104 | 因應金融進口替代新種商品發展之研究 | 廖四郎,林士貴,江彌修 | 共同主持人 | 2015.08 ~ 2016.01 | 臺灣證券交易所股份有限公司 |
| 科技部 | 104 | 在季節性、不對稱性及極端氣候下隨機波動度之氣候衍生性商品定價與避險：GARCH 與 SV 模型之應用(1/2) | 林士貴 | 計畫主持人 | 2015.08 ~ 2016.07 | 國科會 |
| 科技部 | 103 | 槓桿與波動度回饋效果及傳染效應之實證分析、衍生性商品定價與風險管理(2/2) | 林士貴 | 計畫主持人 | 2015.08 ~ 2016.10 | 國科會 |
| 科技部 | 103 | 槓桿與波動度回饋效果及傳染效應之實證分析、衍生性商品定價與風險管理 | 林士貴 | 計畫主持人 | 2014.08 ~ 2016.10 | 國立政治大學 |
| 科技部 | 102 | 考量流動性風險下巨災債券與颶風衍生性商品之評價、實證與風險管理(2/2) | 林士貴 | 計畫主持人 | 2014.08 ~ 2015.10 | 國科會 |
| 科技部 | 103 | 槓桿與波動度回饋效果及傳染效應之實證分析、衍生性商品定價與風險管理(1/2) | 林士貴 | 計畫主持人 | 2014.08 ~ 2015.07 | 國科會 |
| 科技部 | 102 | 考量流動性風險下巨災債券與颶風衍生性商品之評價、實證與風險管理 | 林士貴 | 計畫主持人 | 2013.08 ~ 2015.10 | 國立政治大學 |
| 科技部 | 102 | 考量流動性風險下巨災債券與颶風衍生性商品之評價、實證與風險管理(1/2) | 林士貴 | 計畫主持人 | 2013.08 ~ 2014.07 | 國科會 |
| 科技部 | 101 | 使用互相激勵跳躍模型下傳染財務模型偵測、衍生性商品定價與風險管理之研究：高頻資料之實證分析(2/2) | 林士貴 | 計畫主持人 | 2013.08 ~ 2014.10 | 國科會 |
| 非科技部 | 102 | 境外結構型商品發行現況與監理機制之研究-台灣與美國、歐盟、英國、香港、新加坡、日本、韓國及中國大陸之比較 | 廖四郎,江彌修,朱德芳,林士貴,葉斯偉 | 協同主持人 | 2013.07 ~ 2013.09 | 歐洲在台商務協會 |
| 科技部 | 101 | 使用互相激勵跳躍模型下傳染財務模型偵測、衍生性商品定價與風險管理之研究：高頻資料之實證分析 | 林士貴 | 計畫主持人 | 2012.08 ~ 2014.10 | 國立政治大學 |
| 科技部 | 101 | 使用互相激勵跳躍模型下傳染財務模型偵測、衍生性商品定價與風險管理之研究：高頻資料之實證分析(1/2) | 林士貴 | 計畫主持人 | 2012.08 ~ 2013.07 | 國科會 |
| 科技部 | 100 | 巨災與氣候衍生性商品之定價、避險與實証分析（2/2） | 林士貴 | 計畫主持人 | 2012.08 ~ 2013.10 | 國科會 |
| 科技部 | 100 | 巨災與氣候衍生性商品之定價、避險與實証分析 | 林士貴 | 計畫主持人 | 2011.08 ~ 2013.10 | 國立政治大學 |
| 科技部 | 100 | 巨災與氣候衍生性商品之定價、避險與實証分析（1/2） | 林士貴 | 計畫主持人 | 2011.08 ~ 2012.07 | 國科會 |
| 科技部 | 99 | 金融危機或成長下景氣循環之資產定價：股價指數、公債殖利率指數與房價指數之實證 | 林士貴 | 計畫主持人 | 2010.08 ~ 2011.10 | 國科會 |
| 科技部 | 99 | 金融危機或成長下景氣循環之資產定價：股價指數、公債殖利率指數與房價指數之實證 | 林士貴 | 計畫主持人 | 2010.08 ~ 2011.10 | 國立政治大學 |
| 科技部 | 98 | 在無金融風暴或金融風暴市場lognormal LIBOR模型下固定期限交換利率商品之評價 | 林士貴 | 計畫主持人 | 2009.08 ~ 2010.07 | 國立高雄大學 |
| 科技部 | 96 | 死亡與財務風險證券化之評價與實證研究 | 林士貴 | 計畫主持人 | 2007.08 ~ 2008.07 | 國科會 |
| 科技部 | 96 | 死亡與財務風險證券化之評價與實證研究 | 林士貴 | 計畫主持人 | 2007.08 ~ 2008.07 | 國立高雄大學 |
| 科技部 | 95 | 隨機利率下可解約參與型保單公平價值:條件Cox-Ross-Rubinstein方法 | 林士貴 | 計畫主持人 | 2006.08 ~ 2007.07 | 國科會 |
| 科技部 | 95 | 隨機利率下可解約參與型保單公平價值：條件 Cox-Ross-Rubinstein 方法 | 林士貴 | 計畫主持人 | 2006.08 ~ 2007.07 | 國立高雄大學 |
| 科技部 | 94 | 馬可夫跳躍風險下簡單遠期利率期間結構之資產定價與實證分析 | 林士貴 | 計畫主持人 | 2005.08 ~ 2006.07 | 國科會 |
| 科技部 | 94 | 馬可夫跳躍風險下簡單遠期利率期間結構之資產定價與實證分析 | 林士貴 | 計畫主持人 | 2005.08 ~ 2006.07 | 國立東華大學 |
| 科技部 | 93 | 非線性信用風險資產之風險管理—重點抽樣拔靴法之風險值 | 林士貴 | 計畫主持人 | 2004.11 ~ 2005.07 | 國立東華大學 |
| 國家 | 學校名稱 | 系所 | 學位 | 期間 |
|---|---|---|---|---|
| 台灣，中華民國 | 國立政治大學 | Statistics | 博士 | 2000.09 ~ 2004.06 |
| 台灣，中華民國 | 國立政治大學 | 統計學系 | 碩士 | 1995.09 ~ 1997.06 |
| 台灣，中華民國 | 國立成功大學 | 數學系 | 學士 | 1990.09 ~ 1994.06 |
| 經歷類別 | 服務機關名稱 | 單位 | 職務 | 期間 |
|---|---|---|---|---|
| 校內本職 | 政治大學 | 金融學系 | 教授 | 2024.09 ~ 2025.02 |
| 校內兼職 | 政治大學 | 研究發展處企畫組 | 組長 | 2024.08 ~ 2025.07 |
| 校內兼職 | 政治大學 | 金融學系 | 系主任 | 2019.08 ~ 2020.07 |
| 校內兼職 | 政治大學 | 金融學系 | 系主任 | 2018.08 ~ 2019.07 |
| 校內兼職 | 政治大學 | 金融學系 | 系主任 | 2017.08 ~ 2018.07 |
| 校內兼職 | 政治大學 | 金融學系 | 系主任 | 2016.08 ~ 2017.07 |
| 校內本職 | 政治大學 | 金融學系 | 教授 | 2015.07 ~ 2024.02 |
| 校內本職 | 政治大學 | 金融學系 | 教授 | 2014.08 ~ 2015.01 |
| 校內本職 | 政治大學 | 金融學系 | 副教授 | 2013.01 ~ 2014.08 |
| 校內本職 | 政治大學 | 金融學系 | 副教授 | 2010.08 ~ 2013.01 |
