陈威光
状态 兼任
姓名 陈威光
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职称 教授
研究专长 衍生性商品、风险管理
授课领域 衍生性商品、风险管理
年度 论文名称
2020 吕朋怡*;黄立新;江弥修;陈威光, 2020.05, '基于媒体情绪的企业违约预警: 公开资讯语意分析, ' 期货与选择权学刊,.(TSSCI)(*为通讯作者)(本论着未刊登但已被接受), vol. 428237, May. 2020
2018 陈威光;林靖庭*;张清发, 2018.08, '券商推荐股票评等报告之绩效分析, ' 风险管理学报,.(*为通讯作者)(本论着未刊登但已被接受), vol. 419658, Aug. 2018
2018 Wei‑Kuang Chen;Ching‑Ting Lin*;Cheng‑Yi Shiu, 2018.08, 'Price discovery and price leadership of various investor types: evidence from Taiwan futures market, ' Review of Quantitative Finance and Accounting,.(*为通讯作者)(本论着未刊登但已被接受), vol. 419657, Aug. 2018
2016 Ching-Ting Lin**;Wei‑Kuang Chen, 2016.12, 'Asymmetric responses to stock index reconstitutions : Evidence from the CSI 300 index additions and deletions., ' Pacific-Basin Finance Journal, Vol.40, pp.36-48.(SSCI)(*为通讯作者), vol. 419599, Dec. 2016
2013 陈威光*;郭维裕;王朝生;黄暐能, 2013.06, '波动度选择权的隐含波动度, ' 风管学报, Vol.15, No.01, pp.57-80.(, 其它)(*为通讯作者), vol. 401156, Jun. 2013
2013 郭维裕*;陈鸿隆;陈威光, 2013, 'Testing Options Market Efficiency with Applications to Implied Volatility Pair Trading Test, ' 管理与系统, Vol.2013, No.20, pp.425-458.(TSSCI)(*为通讯作者), vol. 401106, 2013
2012 邱于纷;谢明华;蔡政宪*;陈威光, 2012.12, 'Valuation of Rarchet Equit-Indexed Annuities, ' 财务金融学刊, Vol.20, No.4, pp.89-107.(TSSCI)(*为通讯作者), vol. 322935, Dec. 2012
2009 郭维裕*;陈威光;陈鸿隆;林信助, 2009.11, '动态隐含波动度模型:以台指选择权为例, ' 期货与选择权学刊, Vol.2, No.2, pp.47-89.(*为通讯作者), vol. 307401, Nov. 2009
2008 陈威光;江弥修*;郑启宏, 2008.04, 'Option Pricing in Ornstein-Uhlenbeck Position Process: The Application in the Impact of Price Limits, ' 风险管理学报, Vol.9, No.2.(*为通讯作者), vol. 307404, Apr. 2008
2003 蔡政宪;郭维裕;陈威光, 2003.08, 'An empirical study on early surrender: the cointegration approach, ' Journal of risk and insurance, Vol.70, No.0, pp.489-508.(SSCI), vol. 148575, Aug. 2003
2003 蔡政宪;詹志清;陈威光, 2003.07, 'On the distribution of life insurance reserves in a stochastic mortality, interest rate, and surrender rate enviroment, ' 证券市场发展季刊, Vol.0, No.0, pp.0.(TSSCI), vol. 148577, Jul. 2003
2002 林家帆;陈威光;郭维裕, 2002.07, '以实质选择权法评估高科技产业股价, ' 管理评论, Vol.21, No.3, pp.97-113.(TSSCI), vol. 145119, Jul. 2002
2002 郭维裕;蔡政宪;陈威光, 2002, 'Early Surrender and the Distribution of Policy Reserves, ' Insurance,Mathematics, and Economics, Vol.0, No.31, pp.429-445.(SCIE), vol. 145118, 2002
2000 曾令宁;陈威光, 2000.06, '信用风险管理之评估原则及外汇清算风险, ' 存款保险季刊, Vol.13, No.2, pp.63-92., vol. 148579, Jun. 2000
1999 曾令宁;陈威光, 1999.12, '信用风险模型简介─信用计量法及信用风险加成法, ' 存款保险资讯季刊, Vol.13, No.2, pp.63-92., vol. 148581, Dec. 1999
1998 蔡瑞煌;陈威光, 1998.05, 'Applications of Neural Networks to Financial Swaps, ' Journal of Computational Intelligence in Finance,., vol. 135492, May. 1998
1998 陈威光, 1998.01, '认购权价格之探讨, ' 元大期货, No.5, pp.57-64., vol. 135493, Jan. 1998
1997 陈威光, 1997.04, '认股权证之评价, ' 元大期货, No.4, pp.40-46., vol. 132809, Apr. 1997
1996 张士杰;陈威光, 1996, '不同利率模型下之债券评价分析, ' 保险季刊, Vol.46, pp.139-150., vol. 134921, 1996
1994 陈威光, 1994.11, 'An Empirical Test of The Relative Price of Stock Index Call And Put Option, ' 成功大学学报, No.29., vol. 119929, Nov. 1994
年度 论文名称
2014 Wei-Yu Kuo; Ching-Ting Lin*;Wei-Kuang Chen, 2014.09, 'Cancellation of Limit Orders in the Futures Markets, ' Academy of Behavioral Finance & Economics Sixth Annual Meeting 2014, Academy of Behavioral Finance & Economics.(*为通讯作者), Sep. 2014
2014 Wei-Yu Kuo;Ching-Ting Lin*;Wei-Kuang Chen., 2014.04, 'Fleeting Orders Under the Microscope, ' 26th International Business Research Conference 2014, WBI London, UK and World Business Institute.(*为通讯作者), Apr. 2014
2002 陈威光;郭维裕;林家帆, 2002.05, '以实质选择权法评估高科技产业股价, ' 台湾财务学会年会论文研讨会, 台湾财务学会., May. 2002
2001 陈威光;洪瑞鸿, 2001.06, '以Adaptive Mesh Model评价重设选择权, ' 2001年财务金融学术暨实务研讨会, 台湾财务学会., Jun. 2001
2001 陈威光;张龙福;王志原, 2001.03, '以分解结合法加速重设型选择权之评价效率, ' 21世纪全球投资策略研讨会, X., Mar. 2001
2000 陈威光, 2000.06, 'Further investigation of stock index futrues and stock prices movement during the Octorber 1987 market crash, ' The 8th Pacific Basin Finance, Economics and Accounting, X., Jun. 2000
1999 陈威光, 1999.04, 'The market risk of warrant positions: Value-at -risk Approach, ' 第一届财务金融研讨会--遽变环境中之双率风险管理, X., Apr. 1999
1999 陈威光, 1999.04, 'The valuation and Hedging of reset option, ' 中国财务学会年会论文研讨会, X., Apr. 1999
1999 陈威光;Shen, 1999, 'The valuation of option when the underlying asset prices under price limits., ' Rutger university and National Taiwan university, The seventh conference on Pacific Basin Finance, Economics and Accounting., 1999
1998 陈威光, 1998, 'Option Pricing When Stock Price Under Price Limits, ' 1998 National Taiwan University International Conference on Finance, National Taiwan University., 1998
1997 陈威光, 1997.12, 'Application of Neural Networks to Financial Swaps, ' Conference on the Theories and Practices of Securities and Financial Markets., Dec. 1997
1997 陈威光, 1997.10, 'An Analysis of Capital Guarantted Trust and Its Innovation Value- A Monte Carlo Approach for Pricing Average Rate Option, ' Financial Management Association Annual Meeting, FMA., Oct. 1997
1997 陈威光, 1997, 'An Analysis of Capital Guaranteed Trust, ' 中国财务学会年会., 1997
1997 陈威光, 1997, 'A Study of the value of early cxercise in America Option Prices, ' 亚太及中国财务学会联合会议., 1997
1996 陈威光, 1996, 'Option Pricing When Underlying Asset Subject to Price Limits, ' 第五届证券暨金融市场之理论与实务研讨会., 1996
1996 陈威光, 1996, 'Capital Requirements and Market Risks of Currency Options- A VAR Approach, ' Eastern Economic Association Conference., 1996
1995 陈威光, 1995.04, '欧式与美式外币选择权价格差异之实证研究, ' 中国财务学会年会., Apr. 1995
1994 陈威光, 1994.12, '1987年股票大崩盘期间股价指数期货基差与股价变动之研究, ' 第三届证券金融市场之理论与实务研讨会., Dec. 1994
1994 陈威光, 1994.12, '不完全市场下选择权与期货价格关系之实证研究, ' 中国经济学会年会., Dec. 1994
1994 陈威光, 1994.11, '股票指数选择权之资讯内涵-1987年股票大崩盘前后之实证研究, ' 第六届会计理论与实务研讨会., Nov. 1994
1994 陈威光, 1994.09, 'Information Technology,Market Efficiency and System Regulation :An Emprical Study of The Taiwan Stock Market Surveillance System, ' Sino-South Africa Bilateral Symposium., Sep. 1994
1994 陈威光, 1994.04, 'An Empirical Test of Put-Call-Futures-Parity--A Relationship between Index Option and Futures Prices, ' 中国财务学会八十三年论文研讨会., Apr. 1994
1993 陈威光, 1993.12, 'An Investigation of Stock Index Option Prices during the 1987 Stock Crash, ' 第二届证券暨金融市场之理论与实务研讨会., Dec. 1993
1993 陈威光, 1993.05, 'An Alternative Test of the Black-Scholes Option Pricing Models, ' 中国财务学会年会., May. 1993
1992 陈威光, 1992.03, 'The Valuation and Efficiency Test of Stock Index Option Markets:A Evidence from the 1987 Stock Crash, ' Eastern Economics Association Conference Meeting., Mar. 1992
年度 书名
2019 陈威光*, 2019.07, '金融创新与商品个案, ' 新陆书局.(*为通讯作者), 428236, Jul. 2019
2018 陈威光*, 2018.09, '期货与选择权-金融创新个案, ' 新陆书局.(*为通讯作者), 419601, Sep. 2018
2015 陈威光*, 2015.08, '期货与选择权原理, '.(*为通讯作者), 408012, Aug. 2015
2013 陈威光*, 2013, '衍生金融工具(简体版), '.(*为通讯作者), 404268, 2013
2010 陈威光*, 2010.09, '选择权-理论、实务与风险管理, ' 智胜文化.(*为通讯作者), 401124, Sep. 2010
2010 陈威光*, 2010.03, '衍生性商品-选择权、期货、交换与风险管理, ' 智胜公司, pp.1-509.(*为通讯作者), 307408, Mar. 2010
2003 陈威光, 2003.01, '新金融商品个案集 I, ' 智胜文化事业有限公司., 174413, Jan. 2003
2001 陈威光, 2001.06, '衍生性金融商品─选择权、期货与交换, ' 智胜文化事业有限公司., 174412, Jun. 2001
2000 陈威光, 2000.10, '选择权 - 理论、实务与应用, ' 智胜文化事业有限公司., 174411, Oct. 2000
1997 陈威光, 1997.05, '怡富日本美元还本收益基金的设计与行销之个案研究, ' 服务管理个案系列, 政大商学院., 135496, May. 1997
计画类别 年度 计画名称 参与人 职称/担任之工作 计画期间 补助/委讬或合作机构
科技部 103 波动度选择权的资讯内涵 陈威光 计画主持人 2014.08 ~ 2015.07 国科会
非科技部 103 计算与运用经济资本 蔡政宪,郭维裕,郭维裕,陈威光,陈威光 共同主持人 2014.04 ~ 2014.10 新安东京海上产物保险股份有限公司
非科技部 102 提升投资风险之策略性风险管理 蔡政宪,郭维裕,郭维裕,陈威光,陈威光 共同主持人 2013.06 ~ 2013.10 新安东京海上产物保险股份有限公司
科技部 100 波动度选择权的隐含波动度 陈威光 计画主持人 2011.08 ~ 2012.07 国科会
科技部 93 选择权之评价:Ornstein-Uhlenbeck 股价变动过程下 陈威光,江弥修 计画主持人 2004.08 ~ 2005.07 国科会
非科技部 92 期货市场交割结算基金总额计算方式之研究 陈威光,蔡政宪,郭维裕 计画主持人 2003.09 ~ 2004.02 台湾期货交易所股份有限公司
科技部 92 美式蒙地卡罗模拟法之研究与延伸 陈威光 计画主持人 2003.08 ~ 2004.07
非科技部 92 期货商台指期货与选择权营运成本之研究分析 陈威光,郭维裕 计画主持人 2003.01 ~ 2003.04 台北期货商业同业公会
科技部 90 以分解结合法加速界限选择权评价之效率 陈威光,周行一 计画主持人 2001.08 ~ 2002.07
科技部 89 界限选择权之评价与避险-以ADAPTIVE MESH MODEL来增加三元树评价的效率 陈威光,周行一 计画主持人 2000.08 ~ 2001.07
科技部 89 交易成本及涨跌幅限制下认购权证之最适避险策略 陈威光,周行一 计画主持人 1999.08 ~ 2000.07 国科会
科技部 88 神经网络在选择权定价上之应用 陈威光,蔡瑞煌 计画主持人 1998.08 ~ 1999.07 国科会
科技部 87 涨跌幅限制下认股权之评价 陈威光 计画主持人 1997.08 ~ 1998.07 国科会
科技部 86 衍生性产品之市场风险衡量---Value-At-Risk(VAR)模型应用之探讨 陈威光 计画主持人 1996.08 ~ 1997.07 国科会
年度 名称 发表日期 全部作者
2002 陈威光, 2002, '以分解结合法加速界限选择权评价之效率, ' 国科会.
2001 陈威光, 2001, '界限选择权之评价与避险─以adaptive mesh model来增加三元树评价之效率, ' 国科会.
2000 陈威光, 2000, '神经网络在选择权定价上之应用, ' 国科会.
2000 陈威光, 2000, '交易成本及涨跌幅限制下认购权証之最适避险策略, ' 国科会.
1999 陈威光, 1999, '涨跌幅限制下认股权之评价, ' 国科会.
1997 陈威光, 1997.05, '股价指数期货与股票报酬互动关系之研究, ' 国科会. 1997-05-01
1996 陈威光, 1996.01, '台湾地区未来设立现货选择权契约种类之研究, ' 国科会. 1996-01-01
1996 陈威光, 1996.01, '外汇选择有关买权卖权之实证研究, ' 国科会. 1996-01-01
1994 陈威光, 1994.05, '选择权订价模型中有关无风险投资组合的研究, ' 国科会. 1994-05-01
陈威光, '美式蒙地卡罗模拟法之研究与延伸, ' 行政院国科会. 2024-06-01
国家 学校名称 系所 学位 期间
美国 美国纽约州立大学 经济学系 博士 1987.09 ~ 1992.06
台湾,中华民国 国立台湾大学 经济学系 学士 1978.09 ~ 1981.06
经历类别 服务机关名称 单位 职务 期间
校内本职 政治大学 金融学系 教授 2023.08 ~ 2023.08
校内本职 政治大学 金融学系 教授 2021.02 ~ 2023.02
校内本职 政治大学 金融学系 教授 2019.08 ~ 2020.08
校内本职 政治大学 金融学系 教授 2016.08 ~ 2019.02
校内本职 政治大学 金融学系 教授 2013.01 ~ 2016.02
校内本职 政治大学 金融学系 教授 2007.08 ~ 2013.01
校内本职 政治大学 金融学系 教授 2006.02 ~ 2007.02
校内本职 政治大学 金融学系 教授 1999.08 ~ 2005.08
校内本职 政治大学 金融学系 副教授 1995.08 ~ 1999.08
类别 年度 奖项名称 颁奖单位
校内 99 教学绩优教师 商学院
校内 98 教学绩优教师 商学院
校内 97 教学绩优教师 商学院